Разновидность системы торговли на свингах

Данная ТС является разновидностью популярных ТС по торговле на свингах. Ее смысл заключается в «отлавливании» краткосрочных размахов цен и быстром выходе, когда размах себя исчерпал. Она подразумевает использование разворотов в любую сторону на долгосрочном графике и игру в их сторону на среднесрочном .
Как и во всех остальных разновидностях, за основу данной ТС возьмем две быстрые (!!!) экспоненциальные скользящие средние — ЕМА(5) и ЕМА(10), построенные по ценам закрытия . За рабочий график изначально предлагалось взять дневной. Но по причинам, которые будут указаны ниже, мы решили сделать рабочим 4-часовой, а дневной использовать с теми же индикаторами в качестве фильтра для точек входа на 4-часовом.

Рабочее пространство выглядит примерно вот так.
 


Чтобы часто не переключаться на дневной график и смотреть на нем разворот скользящих, используем индикатор FanSimple с указанными ЕМА как на 4-часовом, так и на дневном графике. Вход будем осуществлять на графике Н4 только тогда, когда разворот на нем происходит в сторону разворота ЕМА на D1 (однако не забывайте и про RSI(14) и Stochastic(10,3,3) на дневном – это мощные фильтры, которые мы также должны использовать!).

Правила для входа
Вход на покупку осуществляется, когда и на дневном, и на 4-часовом ТФ соблюдаются следующие условия: ЕМА(5) и ЕМА(10) развернуты вверх (на 4-часовом закрылась свеча, на которой разворот только что произошел), RSI(14) находится выше уровня 50, Stochastic (10,3,3) не находится в зоне перекупленности.
Вход на продажу осуществляется, когда и на дневном, и на 4-часовом ТФ соблюдаются следующие условия: ЕМА(5) и ЕМА(10) развернуты вниз (на 4-часовом закрылась свеча, на которой разворот только что произошел), RSI(14) находится ниже уровня 50, Stochastic (10,3,3) не находится в зоне перепроданности.

Т.е. вкратце можно описать ТС так: имея на дневном графике разворот вверх/вниз, проверяем состояние этого тренда по RSI и Stochastic как через фильтры и начинаем работу на 4-часовом графике. На данном ТФ нас будут интересовать входы только в сторону разворота ЕМА(5) и (10) на дневном графике. Направление скользящих будет указывать нам импульс, а движение цены против дневного тренда на 4-часовом ТФ будет являться коррекцией к существующему импульсу. Коррекцию мы будем пережидать, а вход осуществлять на следующем импульсе.

Постановка стоп лосса и выход из сделки
Изначально данная ТС предлагалась для дневного графика, но в ходе тестирования было выяснено, что для того, чтобы остаться в позиции, требуется большой стоп лосс, к примеру, за пределами дневной свечи, на которой произошел разворот. Если ваш манименеджмент позволяет такие стопы, то почему бы не пользоваться такой ТС. Но для сокращения рисков мы решили перейти на график Н4 и фильтровать сигналы на нем с помощью дневного графика. Соответственно и стоп лоссы на Н4 подразумеваются меньшими. В итоге, это может быть либо фиксированный стоп лосс 50-70 пп, либо постановка его за пиком свечи, на которой произошел разворот.
Выходить из сделки предлагается при достижении локальных пиков, либо по целевым уровням Фибоначчи, либо при развороте ЕМА(5) и ЕМА(10) в обратную сторону от сделки. Дополнительно предполагается использование трейлинг-стопа, частичное закрытие позиции и перевод в безубыток.

Пример
Рассмотрим для примера период с 18.09.2009 по паре фунт/доллар. В этот день ЕМА(5) и (10) пересеклись на дневном графике вниз, RSI(14) находится ниже уровня 50, а Stochastic(10,3,3) не в зоне перепроданности, т.е. с этого дня у нас есть все условия для продаж. После чего переходим на график Н4. На данном ТФ сигнал на продажу поступает только утром 24.09.2009, когда ЕМА разворачиваются вниз, RSI ниже 50, а Stochastic не находится в зоне перепроданности. Продажа осуществляется в момент закрытия свечи, на которой произошел разворот ЕМА вниз, т.е. в 12.00.

 

На текущий момент также имеется сигнал для входа на продажу, который поступил в момент закрытия предыдущей свечи.