Полосы Боллинджера, локальные пики и уровни Фибоначчи

Чем больше изучаешь технический анализ, тем сильнее убеждаешься, что копать вглубь лучше, чем копать вширь. В поисках своего, нужного, индикатора не стоит заходить слишком далеко. Причин тому несколько. Во-первых, технический анализ живет и здравствует уже более ста лет. Когда не было компьютеров, все пользовались карандашами и миллиметровкой. Приход компьютеров на помощь трейдеру должен был бы избавить его от этой рутины, автоматизировать торговлю и по сути превратиться в «баксомет» на рабочем столе. Но этого не произошло. И мы сейчас видим, как (это уже во-вторых) каждый день на свет появляется с десяток новых индикаторов. Т.е. поиски продолжаются даже при наличии мощной вычислительной техники. В-третьих, индикаторы, как всем известно, строятся от «живой» цены, от самого главного индикатора. Из чего следует четвертое — индикаторы менялись и будут менятся, а цена останется той же. Поэтому взяв даже один единственный индикатор и поняв его глубинную суть, его каждую закорючку, умея строить его на миллиметровке с карандашом, имея в наличии только формулу и несколько последних цен закрытия, вы можете торговать стабильно.
Одним из простых индикаторов, который совмещает в себе характеристики трендового индикатора («в какую сторону идём?»), осциллятора («ловим максимумы и минимумы») и индикатора волатильности («с какой скоростью идем по тренду?»), являются полосы Боллинджера. Индикатор был предложен в 1983 г. Джоном Боллинджером как продолжение темы «конвертов». Этот индикатор даже чисто психологически может быть комфортен, т.к. он задает рамки для цены вверху и внизу, в зависимости от силы ее колебаний.
Почему он трендовый: 20-периодная простая МА покажет направление. Почему осциллятор: поход цены к полосе вверху или внизу указывает на возможное формирование пика. Почему волатильность: при сильном размахе полосы расширяются (всё дело в формуле, которая строит полосы от скользящей на основе среднеквадратичного отклонения).
Есть два основных способа работы по полосам Боллинджера (далее — ПБ): работа на прорыв полос (при их сужении) и работа на отскок между полосами.
Поскольку в торговле лучше пользоваться несколькими измерениями рынка, можно к этому индикатору добавить знания о локальных пиках, которые дают возможные уровни поддержки/сопротивления, а если не горизонте таких не видно, то используем коррекции и расширения Фибоначчи, т.к. пока на форексе они работают и их никто не отменял. Лучше, конечно, когда показания всех трех измерений сходятся: сигналят полосы Боллинджера, достигнут важный уровень в виде предыдущего пика, на этом уровне располагается коррекция Фибоначчи 61,8%. Еще лучше, когда на разных таймфреймах происходит то же самое. Т.е. когда на более крупный график (напр., дневной) говорит о восходящем тренде, а на графике поменьше видна коррекция этого восходящего тренда
В качестве примера рассмотрим последнюю импульсную волну на дневном графике фунта/доллара с 22.04.2009 до 03.06.2009 и коррекцию к ней с 3 по 8 июня.
<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-language:AR-SA;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->
 Рис.1

Нас интересует собственно окончание коррекции и продолжение работы по тренду.
На каком уровне может остановиться коррекция? Начнем с поиска пробитых сопротивлений, которые могут стать поддержкой. Такой уровень есть, цена его обозначила 17.12.2008 (1.5723). При наличии сингалов от других измерений будем играть вверх от него.

Рис. 2
 
Далее натягиваем сетку коррекций Фибоначчи от импульсной волны где декабрьский пик совпадает с коррекцией 61,8%...
 
Рис. 3

... и сетку расширений на первую коррекционную подволну, где уровень расширения Фибоначчи 200% находится в непосредственной близости с коррекцией 61,8%, что свидетельствует о силе этого уровня.
 
Рис. 4

В итоге получаем подтверждение уровня по следующим измерениям: декабрьский уровень сопротивления, который, возможно, станет поддержкой; совпадение уровней коррекции и расширения Фибоначчи; на дневном графике цена подходит к своей скользящей средней. Алгоритм действия прост: если цена не пробивает данный уровень, то работаем по старому тренду, когда цена на среднесрочном графике обновит свой первый максимум и опустится как можно ниже своей скользящей средней к нижней полосе Боллинджера, как это произошло утром 9-10 июня. Если цена пробивает, играем от откатов по среднесрочному тренду вниз, продавая, когда цена находится выше скользящей поближе к верхней ПБ.

Из литературы на эту тему:
Боллинджер, Джон. Боллинджер о лентах Боллинджера
ДиНаполи, Джо. Торговля с использованием уровней ДиНаполи
Фишер, Роберт. Последовательность Фибоначчи